Получайте новости с этого сайта на
Алексей Лиманов

Машинный доход: торговые роботы захватывают финансовые рынки

Машинный доход: торговые роботы захватывают финансовые рынки

Сегодня одним из главных трендов биржевой торговли является ее автоматизация. С каждым днем все больше трейдеров отказывается от самостоятельного заключения сделок на бирже, доверяя эту работу чаще своим, а иногда и чужим «торговым роботам» — механическим торговым системам (МТС). МТС — это по сути это программный код осуществляющий открытие и закрытие сделок на бирже по своду полностью формализованных правил.

В своей недавней статье «Когда человек лучше робота!», я подверг критике механические торговые системы (алгоритмические стратегии) сервиса comon.ru. Тем не менее, уже более 50% от общего объема сделок на фондовом и срочном рынках Московской биржи заключается механическими торговыми системами, на западных рынках — 90%. Происходит это благодаря преимуществам, которыми наделены МТС. Приведу лишь основные:

Первая — это скорость проведения операций. Механическая торговая система способна провести анализ ситуации и выставить заявку на проведение необходимой сделки на биржу за несколько миллисекунд. Для сравнения: время падения вилки со стола на пол примерно в 100 раз больше, около 0,4 секунд — вспомните, всегда ли удавалось ее поймать? Это значит, что «торговый робот» успевает совершить сделки по лучшим ценам, чем любая система с участием человека. Принцип «время-деньги» здесь реализуется в буквальном смысле слова.

Вторая — это прогнозируемость «просадок» счета. Хороший «робот» позволяет получить статистическую информацию, анализ которой дает возможность оценить вероятности появления негативных результатов инвестиционной стратегии. И эти вероятности не будут зависеть от частоты появления благоприятных и неблагоприятных состояний рынка в будущем, а значит, инвестор заранее будет знать о своих рисках и максимально возможных потерях.

Третье преимущество «роботов» — отсутствие «технического брака». Робот не может случайно поставить лишний символ, перепутать что-нибудь, либо принять волюнтаристское решение отойти от запланированной стратегии или, скажем, облокотиться на клавиатуру — даже такие случаи бывали в практике «живых» трейдеров. Не говоря уже о нервных срывах — случаях, когда трейдеры, не следовали сигналам рынка и не закрывали позиции из-за того, что им, например, было психологически трудно зафиксировать убытки. У роботов нервы, как известно, стальные.

И, наконец, четвертое преимущество — постоянная готовность. На рынках нужно присутствовать умом, а не деньгами. Иными словами для совершения успешной сделки необходимо дождаться подходящих условий. Хорошо, если ожидание ограничивается часами или днями — с этой задачей усидчивый трейдер, конечно, справится. Если же дело доходит до более длительного ожидания — для человека эта задача становится физически непосильной. Робот же не устает, он не может пропустить удачный момент для сделки, потому что случайно задремал или отошел попить кофе.

Подводя итог, хочу поделиться своим мнением. Несомненно существующий тренд автоматизации биржевой торговли со временем будет только усиливаться, особенно на финансовых рынках развивающихся стран, в том числе российских. Разработки механических торговых систем ведутся по всему миру, авторы неустанно продолжают поиски «Святого Грааля» в виде успешно торгующей механической системы. Уже сейчас такие системы есть, но, как вы понимаете, «курицей, несущей золотые яйца» владелец вряд ли захочет делиться. Как правило, наиболее успешные «торговые роботы» работают в крупных банках, хедж-фондах. Например, в 2017 году компания JPMorgan Chase & Co запустила тестирование системы для автоматизации торговли на основе искусственного интеллекта. Она получила название LOXM и работает в Европе, странах Азии и США. Основная задача системы — совершение сделок на максимальной скорости и по наилучшей цене. Стоит заметить, что подобные разработки есть и у российских компаний.

«Что же делать широкому кругу частных инвесторов, не желающему отдавать свои сбережения в управление «живому» трейдеру?», — спросите вы. Крупнейший в России сервис автоматического повторения сделок comon.ru предлагает на выбор более 500 торговых стратегий, ряд из них — это механические торговые системы. Большинство из них, работая с одним инструментом — фьючерсным контрактом на курс доллара США/российский рубль, показали выдающиеся результаты в период девальвации последнего (с 2014 г. по 2015 г.). Тем инвесторам, которые вовремя подключил свой торговый счет к одной из таких стратегий, а после своевременно отключились, удалось значительно преумножить свои сбережения. Если вы неплохо разбираетесь в финансовых рынках и их инструментах – вы всегда сможете найти среди стратегий сервиса comon.ru перспективную механическую торговую систему и подобрать момент подключения к ней. Однако в стремлении заработать не стоит забывать о риске, который прямо пропорционален доходности. Я же пока не готов доверить свои сбережения «торговым роботам», тем более, что работа трейдером приносит мне удовольствие.


Лиманов Алексей, инвестиционный аналитик компании «Финам-Оренбург».
Больше интересной информации в моей группе во Вконтакте.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить